技術名稱 球狀蒙地卡羅模擬方法在財務上的應用
計畫單位 國立交通大學
計畫主持人 鄧惠文
技術簡介
利用球狀分配的對稱性,建立一個新穎且實用的蒙地卡羅方法,並將其用在銀行機構風險管理中資本適足率的計算,以符合巴賽爾協定的規範。
科學突破性
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產業應用性
此方法可以拿來應用於巴賽爾協定下銀行監理規範下的資本適足率的計算。
關鍵字 蒙地卡羅模擬 變異數降低法 財務風險管理 巴賽爾協定 球狀分配 重點抽樣 新奇選擇權 選擇權 投資組合 厚尾分配
備註
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